Tutorial R : Uji Stasioneritas menggunakan R

Uji Stasioneritas merupakan salah satu uji dalam analisis deret waktu yang bertujuan untuk menguji apakah data deret waktu stasioner dalam rata-rata maupun varians. Beberapa metode deret waktu (time series) mensyaratkan data deret waktu harus stasioner dalam rata-rata maupun varians seperti pada link berikut:

Tutorial : Analisis Deret Waktu ARIMA

Dalam artikel ini akan dibahas uji stasioneritas dengan menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller dan alat bantu R. Untuk tutorial R lainnya dapat mengunjungi link berikut :

Tutorial R

Data contoh yang digunakan dalam artikel ini dapat didownload disini, atau mengunjungi halaman Data Contoh website ini dan pilih Data Contoh Uji Stasioneritas.

Dalam melakukan uji stasioneritas, terdapat beberapa tahapan yang harus diselesaikan. Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

*catatan: perintah diinputkan melalui R Console.

1. Siapkan Data

Data dalam artikel ini dapat didownload pada link berikut :

Data Contoh Uji Stasioneritas (Time Series)

atau kunjungi halaman Data Contoh website ini dan pilih Data Contoh Uji Stasioneritas

atau dapat menyiapkan data sendiri yang telah pindahkan kedalam notepad dengan format *.txt.

Tampilan data yang telah didownload seperti berikut :

Setelah data didownload maupun disiapkan, simpan pada folder dan catatlah lokasi folder tersebut untuk digunakan pada tahap 2.

2. Merubah Direktori

Sebelum melakukan load data, sebaiknya rubah direktori R dan tempatkan di lokasi data tersimpan yang telah dicatat pada tahap 1 dengan cara berikut:

Klik File - Change dir... - Pilih lokasi folder tempat data tersimpan. - Klik Oke

3. Install & Load Packages

Dalam melakukan uji stasioneritas, digunakan packages dengan nama "tseries". Oleh karena itu sebelum melakukan tahap pengujian, silahkan instal terlebih dahulu dengan perintah berikut dengan catatan harus tersedia koneksi internet:

install.packages("tseries")

Ketika muncul kotak dialog pilihan mirror, pilih dan klik "Indonesia". Kemudian klik OK

Tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah packages terinstal, selanjutnya memanggil packages tersebut dengan perintah:

library(tseries)

Untuk memahami tahap instal maupun pemanggilan data, dapat membaca artikel-artikel sebelumnya seperti:

- Download dan Install R

- Rcmdr untuk Statistika Dasar

- Menulis, Membaca dan Menampilkan Data pada R

Setelah packages dapat dipanggil, proses dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

4. Masukan Perintah

Setelah packages dijalankan seperti pada tahap 3, selanjutnya memasukan kedua perintah berikut untuk melakukan uji stasioneritas dengan Augmented Dickey-Fuller (ADF) test.

x=scan("Data ADF.txt")

Perintah ini digunakan untuk memanggil data pada direktori yang telah dipilih dengan nama datanya adalah "Data ADF" dan format *.txt dan mendefinisikannya pada variabel x.

adf.test(x)

Perintah ini digunakan untuk menjalankan Uji ADF dengan hasil sebagai berikut:

5. Membaca Hasil

Berdasarkan hasil pada tahap 4, diperoleh nilai P-Value = 0,0323 dengan hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

H0 : data deret waktu tidak stasioner
H1 : data deret waktu stasioner

alpha : 0,05 (5%) *penentuan nilai alpha sepenuhnya menjadi keputusan peneliti.

Keputusan:
H0 ditolak karena nilai P-Value (0,0323) < alpha (0,05)

Kesimpulan:
Berdasarkan nilai alpha 5% diperoleh kesimpulan bahwa data deret waktu yang digunakan adalah stasioner.

Berdasarkan Tutorial Uji Stasioneritas menggunakan R yang telah kita lakukan, diketahui bahwa data contoh yang digunakan adalah stasioner.

Penjelasan lebih lengkap dapat ditemukan pada buku-buku Time Series seperti buku :

Time Series Analysis Univariate and Multivariate Methods dari William W.S. Wei